Un altro indicatore di trend molto usato è il parabolic SAR acronimo di “stop and reverse”.
L’indicatore dal punto di vista grafico si presenta con una serie di puntini sopra o sotto le candele. Quando i punti sono sotto le candele indica che il trend è rialzista e viceversa. Nel momento in cui i puntini passano da sopra a sotto quello viene definito momento SAR cioè stop and reverse.
Il momento SAR ci suggerisce di chiudere la posizione long e aprirne una short o viceversa. Come ogni indicatore soffre di falsi segnali e pertanto deve essere settato correttamente sull’asset che andiamo a tradare. Consiglio utile per chi si avvicina per la prima volta a questo indicatore e quello di lasciare invariato in fattore di accelerazione minimo, che ci indica la sensibilità del SAR alla variazione dei prezzi.

indicatori di sentiment

Gli indicatori di sentiment ci indicano la velocità di scostamento dei prezzi, quindi ci suggeriscono la tendenza direzionale del mercato in un certo momento, in pratica l’accelerazione di un trend.
Per chi opera nel breve periodo, questo indicatore non deve mai mancare sul nostro grafico. Questo tipo di indicatori sono costruiti in modo da oscillare intorno ad un punto zero, quando l’indicatore è maggiore di zero significa che prezzi tendono verso una direzione rialzista, invece quando l’indicatore e inferiore al punto zero significa che i prezzi tendono al ribasso. Tra gli indicatori di sentiment possiamo sicuramente menzionare il momentum.

indicatori di volatilità

Questa categoria di indicatori ci consentono di capire la volatilità dei prezzi in un determinato momento. Quando un mercato è volatile significa che c’è un forte aumento degli scambi , quindi le candele sono più lunghe ed i movimenti del prezzo sono più ampi. Solitamente in presenza di volatilità un mercato tende a prendere direzionalità piuttosto che casualità aumentando così le probabilità di una previsione.
Tra gli indicatori di volatilità non possiamo non ricordare le bande di bollinger. Esse sono costruite sulla deviazione standard dei prezzi settati su due periodi. Attraverso l’allargamento e al ristringimento delle bande, l’indicatore ci consente di capire se il mercato è volatile oppure no. Quando le bande si allargano c’è un aumento della volatilità, al contrario quando si stringono c’è una diminuzione della volatilità.
Un altro molto usato è l’ATR che calcola la media dell’ampiezza dei prezzi in un determinato periodo e che in termini pratici misura il graduale incremento delle barre dei prezzi.

Oscillatori

L’ultima ma non la meno importante come raggruppamento di indicatori è la categoria degli oscillatori. Tutti gli indicatori appartenenti a questa categoria oscillano in un range tra 0 e 100, quando i valori tendono verso lo zero ci troviamo in una zona di ipervenduto, viceversa quando i valori sono vicino al valore cento ci troviamo in una situazione dove il corso dei prezzi è in ipercomprato.
Non esitono dei valori di ipercomprato e di ipervenduto validi per tutti i tipi di mercati o valute, pertanto è utile effettuare dei testi statistici per capire quali sono i valori sensibili sulla valuta o titolo che vogliamo tradare. Dal punto di vista operativo questa categoria di oscillatori va letta nella maniera più opportuna, quando i prezzi sono ipercomprato o ipervenduto non significa bisogna comprare o vendere, ma l’indicatore ci suggerisce una zona ampia di acquisto o di vendita dell’asset.
Ci sono molti tipi di oscillatori, ma sicuramente i più famosi che sono; RSI e lo Stocastico,
Un consiglio importante è quello di osservare la volatilità dell’asset e lavorare quando essa non è troppo alta, in quanto se essa è elevata avremo un maggior numero di falsi segnali.

Conclusione

Tutti conoscono il funzionamento degli oscillatori, cioè quando i valori sono in ipercomprato bisogna andare short e quando i valori sono in ipervenduto bisogna comprare, allora perché tutti coloro che seguono questo metodo continuano a perdere? La realtà è se un fondo di investimento ha deciso di comprare oppure una banca ha deciso di vendere il mercato continuerà la sua direzione non preoccupandosi del valore degli oscillatori, in poche parole il mercato lo fanno i big player è non gli oscillatori.

Molti guru del trading suggeriscono diversi tipi di settaggi, ma la realtà è diversa, non esiste un settaggio unico per tutti gli asset, andrebbero effettuati degli appositi test statistici per capire un certo tipo di indicatore come si comporta su ogni asset. Ma è da escludere la possibilità di fare un buon studio statistico facendo una semplice ricerca a occhio direttamente sui grafici, è necessario utilizzare appropriati software di trading su cui effettuare dei back-test utilizzando i dati attendibili e non quelli che si possono trovare su meta trader.
Riguardo al migliore tipo di indicatore/oscillatore , posso affermare che non esiste uno migliore dell’altro, ma tutti sono utili in base alle tecniche di trading che adoperiamo. Ecco un consiglio sull’utilizzo di questi strumenti.
La scelta sul tipo di indicatore/oscillatore da poter usare dipende dalla volatilità di mercato di quel momento: Se la volatilità è alta sicuramente gli indicatori di trading e sentiment risultano più utili, invece se la volatilità risultasse bassa, l’uso degli oscillatori risultano di maggiore utilità Come ho già scritto per misurare la volatilità, si possono usare le bande di bollinger oppure l’atr.

Un altro consiglio è quella di non utilizzarli da soli ma il suggerimento utile e quello di usarli associandoli in combinazione alla “price action” cioè le configurazioni del movimento del prezzo all’interno del nostro grafico. Un esempio pratico tra tutti potrebbe essere quello di ricercare i migliori livelli di supporto resistenza aggiungere i pattern di inversione semplici come “hummer”, “shooting star”, “morning star” ecc o più complesso come “testa e spalla” “triplo minimo/massimo” ecc. ed associarli in combinazione con ipervenduto/ipercomprato degli oscillatori. Quando dopo un uptrend vediamo la formazione di uno dei pattern prima indicati e contestualmente il ns. oscillatore si trova oltre 80, o ancora meglio sopra 90, possiamo aspettarci una inversione e possiamo aprire un posizione short. Per aprire una posizione long valgono le stesse logiche al contrario (con oscillatore sotto i 20 o ancora meglio sotto i 10).
Oppure quando un pullback tocca una media mobile a 200 e contestualmente , ci troviamo su un livello di supporto resistenza importante, e magari si crea pure un pattern come una pin bar, allora siamo in presenza di tre elementi che rafforzano il nostro segnale di entrata, e diventerebbe un trade ad alta probabilità di riuscita.